一、邹式检验(突变点检验、稳定性检验)
1.突变点检验
1985—2002年中国家用汽车拥有量(,万辆)与城镇居民家庭人均可支配收入(,元),数据见表。
表 中国家用汽车拥有量()与城镇居民家庭人均可支配收入()数据
年份 | (万辆) | (元) | 年份 | (万辆) | (元) |
1985 | 1994 | ||||
1986 | 1995 | 4283 | |||
1987 | 1996 | ||||
1988 | 1997 | ||||
1989 | 1998 | ||||
1990 | 1999 | 5854 | |||
1991 | 2000 | 6280 | |||
1992 | 2001 | ||||
1993 | 2002 | ||||
下图是关于和的散点图:
从上图可以看出,1996年是一个突变点,当城镇居民家庭人均可支配收入突破元之后,城镇居民家庭购买家用汽车的能力大大提高。现在用邹突变点检验法检验1996年是不是一个
突变点。
H1:备择假设是两个子样本对应的回归参数不等。
在1985—2002年样本范围内做回归。
在回归结果中作如下步骤(邹氏检验):
1、 Chow 模型稳定性检验(lrtest)
用似然比作chow检验,chow检验的零假设:无结构变化,小概率发生结果变化
* 估计前阶段模型
* 估计后阶段模型
* 整个区间上的估计结果保存为All
* 用似然比检验检验结构没有发生变化的约束
得到结果如下;
(如何解释)
2.稳定性检验(邹氏稳定性检验)
以表为例,在用1985—1999年数据建立的模型基础上,检验当把2000—2002年数据加入样本后,模型的回归参数时候出现显著性变化。
* 用F-test作chow间断点检验检验模型稳定性
* chow检验的零假设:无结构变化,小概率发生结果变化
* 估计前阶段模型
* 估计后阶段模型
* 整个区间上的估计结果保存为All
* 用F检验检验结构没有发生变化的约束
*计算和显示 F检验统计量公式,零假设:无结构变化
然后 dis f_test
则 得到结果;
* F统计量的临界概率
然后 得到结果
* F统计量的临界值
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